Los recursos patrimoniales que Zafra ofrece a sus visitantes casi todos se localizan intramuros. Entre ellos reseñamos:
Palacio de los Duques de Feria. Su parte más antigua, el alcázar gótico-mudéjar, fue mandado construir en 1437. Entre 1600 y 1609 se edificaron el patio clasicista de mármol, la puerta del Acebuche, el pasadizo y la Iglesia de Santa Marina. Actualmente se utiliza como Parador Nacional.
Murallas y puertas. Levantadas entre 1426 y 1449 para defender y fiscalizar la producción artesanal y el comercio que ya despuntaba en la villa. Se conservan dos de sus accesos: la puerta de Badajoz, al norte, dispuesta dentro del baluarte del Cubo y la puerta de Jerez, al oeste, con una capilla barroca encima y las imágenes de los patronos del gremio de zapateros.
Las plazas Grande y Chica. Fueron y son el centro de Zafra. En la plaza Chica se celebraban mercados semanales desde 1380, de los que como testimonio queda la vara de medir, grabada en el fuste de una de las columnas de los soportales. La plaza Grande que, originalmente fue solar de la parroquia medieval, fue porticada a mediados del siglo XV gracias al desarrollo mercantil. La conjunción de las plazas Grande y Chica, al atravesar el Arquillo del Pan, es uno de los entornos urbanos más singulares de España.
La colegiata de Nuestra Señora de Candelaria. Es una gran iglesia gótica del siglo XVI que fue erigida en Colegial Insigne en 1609. Destacan el retablo mayor con esculturas de José de Arce, el de la Virgen de los Remedios, con nueve lienzos de Zurbarán, y el dieciochesco de la capilla de la Valvanera. Unida está la capilla de San José que fue la sinagoga de la villa en el siglo XV.
Monasterios, conventos y hospitales. Hasta diez monasterios y conventos llegó a contar Zafra en el siglo XVIII. De los que subsiste aún habitado el monasterio de clarisas de Santa María del Valle, conocido como convento de Santa Clara, fundado en 1428 para servir como panteón de la casa de Feria, es un edificio gótico-mudéjar que guarda bellas esculturas de alabastro del siglo XV. El antiguo convento de la Encarnación y Mina, fundado en 1511, guarda la imagen del Cristo del Rosario, obra de Roque de Balduque. Otros conventos son el mudéjar de Santa Catalina de Sena y el barroco de las Carmelitas. Y tres fueron los hospitales. El más antiguo, el hospital de Santiago posee una hermosa portada del gótico final. En la judería se encuentra el hospital de San Miguel, mudéjar de finales del XV, y cerca el hospital de San Ildefonso, edificado en el siglo XVII sobre la casa familiar de Ruy López, el tratadista y primer campeón de ajedrez europeo.
Museos y Centros de Interpretación. El Museo Santa Clara, que ocupa parte de la clausura del convento de clarisas, es una exposición museográfica cuyas líneas temáticas (convento, nobleza y ciudad) se integran en un espacio monumental de los siglos XV al XVIII. El Museo de la Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura de Zafra se sustenta en una colección inicial de objetos de patrimonio médico. Existen pocos museos de la historia de la medicina en España, por lo que este tiene un gran valor patrimonial en nuestra comunidad autónoma, siendo el único en Extremadura. En la casa del Ajimez, que debe su nombre a la ventana mudéjar de fines del siglo XV de su fachada, está instalado el Centro de Interpretación de Zafra: Las Voces de la Ciudad. Y en el antiguo convento y enfermería de San Benito, del siglo XVIII, el Centro de interpretación de los Conjuntos históricos de Extremadura.
